Такая вот проблемка возникла у меня: 
По одному урлу нужно файл скачать через другой прокси (т.е. не через proxy.aaaa.aaa, a через proxy1.aaaa.aaa)
Организовано все так:
   $fp=fsockopen($ip, $port) or die(\'Can"t establish connection\');
   if ($fp){
    $query = "GET ".$file." HTTP/1.0\\r\\n\\r\\n";
    fputs($fp, $query);
    $i=0;
    while (!feof($fp)){
     $page[$i]=fgets($fp, 1000);
     $i++;
    }
    fclose($fp);
   }
Все замечательно скачало, но файл был "покоцанный",т.е. часть нужной информации отсутсвовала
Тогда перед всем этим добавил
         header ("HTTP_USER_AGENT: \'Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)\'");
         header (\'REMOTE_ADDR: 000.00.000.000); //свой адр.
Содержимое файла было таким же
Но проверенно, что файл  через proxy даже без отправки заголовка возвращается целый
Плз. не проходите мимо