Просто прогу какую нибудь запустить? Да? На страницы же просто гипертекст приходит. Так что никак. Если хочешь прогу сам написать, откомпилировать, например калькулятора, то в Delphi или C++ есть пункт file >-> new >-> web_server_app >-> win_cgi. Реализуешь то же самое что можно сделать на перле, зато работает быстрее.