Насколько я в курсе, хотя я могу ошибаться, но сессии появились только в версии 4, гдето даже видел "Наконецто в версии 4.ХХ.ХХ сделали поддержку сессий)
А сесси нужны для того что бы когда ты просишь поситителя заполнить форму с данными, а она неприлично большая, то тебе целесообразно было бы разбить эту форму на несколько частей, записал данные с одной формы, перешел к друго...
Если хошь дам пример кода с использованием Нескольких форм и MySql.