А это в каждом запросе писать?
нет, это один раз для соединения устанавливаешь.
И как скажется на скорости?
на работе MySQL сервера думаю это никак не скажется, а вот на получении результатов для данного соединения - не знаю.
К сожалению, на больших объемах данных я это не пробовала.
Я думаю смысл это использовать есть только если у тебя клиенты и под виндой и под *nix ..
