Что я сделал неправильно?

[troll]

Ваш сервер не может найти файл cfg.cfg, т.е. - он должен лежать в той же дирректории, что и скрипт setup.cgi. Если cfg.cfg там лежит, то обращайтесь к вашему провайдеру - почему скрипт не может найти нужные для его запуска библиотеки.

[oleslav]

Попробуй сделать на hut.ru у меня получилось!