Файл php.ini-dist находится в папке с php и его надо скопировать в каталог windows (насколько я понимаю, мы ведь про виндовоз говорим?) сразу после установки php и переименовать в php.ini. В этом файле, кроме большого количества важных настроек, есть один параметр - session.save_path.
По-умолчанию он равен /tmp, а ты наверняка захочешь поменять его на что-то типа C:/temp или C:/windows/temp
Кстати, будет в пути использоваться прямой слеш или обратный - значения не имеет. Можешь хоть комбинировать их.