Так, если ты говоришь о том, чтобы скомпилировать php-скрипт, то это возможно, но он будет весить(програмка hello world) порядка 7метров, какой прогой - не знаю.
Если Open Source PHP тебе надо скомпилить, то надо ставить Microsoft Visual C++, и компилить фалйы MAK(там есть такой bat-файл: makeall)