<script>
window.onbeforeunload = function () {
return "Закрыть?";
}
</script>
или
<body onbeforeunload = "return(\'Закрыть?\')">
вот этот скриптик, но вопрос в том что он спрашивает и когда на ссылку нажимаем и когда перезагружаем страницу, нужно конечно же при закрытии страницы
